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今年以来相对价值榜:前三甲收益超45%,天瓴投资再次夺冠

2019-08-02 点击:1254

2019年2季度,A股市场进入震荡调整阶段,一季度涨最高的中证500指数调整最多。在第二季度,累计下调7.81%。然而,截至第二季度末,三大股指均实现两位数增长,市场表现领先。股市调整也导致市场情绪下降。第二季度,这两个城市的营业额仍接近5000亿,与第一季度2月和3月的万亿交易相比大幅下降。

从2019年1月到6月,相对价值策略对冲基金名单正式发布。天柱投资的产品“天一 - 魔幻广场星晨12”以76.13%的收益率获得榜单。第三名亚军也投资了天柱的产品。获得“天蝎座 - 魔幻广场之星10”,收益率为45.88%,获得亚军的股权管理“新源10号”获得亚军,收益率为55.18%。

近九成产品实现盈利平均收益达8.87%

受益于2019年A股市场,三大股指全线上涨。相对价值策略对冲基金产品的整体表现今年有显着改善。根据私募网络数据中心的不完全统计,今年共有480个相对价值策略,为期六个月,已列入排名统计。平均收益率为8.87%,第一次和最后一次收益之差为98.42%。产品423件,占总量的88.13%; 139种产品,收入超过10%。就负回报而言,五种产品的收益率低于-10%。

从基金子战略来看,今年的相对价值策略产品可以分为三个子策略:股票市场中性,套利和相对价值复合策略。就数量而言,分别有295,87和95。从平均产量的角度来看,它们分别为8.74%,5.65%和12.35%。

前十收益均超35%天瓴投资再次稳居冠军

从2019年以来的20大相对价值策略来看,从累计净值的角度来看,所有产品单位的面值均高于“1”,最高的是“天一 - 魔幻广场星辰12”,高达3.3650。在基金类型方面,入围名单中的前20名产品均为私募股权投资。

天竺投资赢得了2019年1月至6月相对价值战略名单的冠军,其产品“天一 - 魔幻广场星辰12”以76.13%的收益率获胜。值得注意的是,天柱投资还有其他三款产品也被列入前十名,“天翼 - 魔幻广场星10”,“天翼 - 魔幻坊9”和“天柱 - 魔术广场” “星际11”排名第三,第四和第六,收益率分别为45.88%,45.21%和41.26%。

在业绩归属方面,天柱投资的产品主要采用多市场,多品种,多策略的交易系统。这些包括多因素定量选股和日内T + 0策略,以及一些替代数据的应用,通过分时有效控制回撤,加上最终执行优化,积极参与离线和新产品增强产品收入。

亚军从股权管理层获得“鑫源10号”,收益率为55.18%。 6月份,累计净值为1.7660。

此外,Enquan Assets,Mingxi Assets,Zeyi Assets,Jingqi Investment,Inno(Shanghai)Assets,Pumice Investment,Ze Niu Assets,Xi Shirun Investment,Zhuhai Zhicheng Zhuoyuan,Reishi Investment,Sinosteel Investment,Wuliang Capital和Mingshi Investment的产品也在名单上。

在绩效归属方面,今年Enquan资产表现较好的主要是实施“攻守兼顾”的投资原则。其中,进攻在今年1月至3月占主导地位,防守在4月至6月占主导地位。攻守兼备的平衡避免了客户资产的起伏。 4月份之后,该指数大幅下跌,而Enquan资产的回报率非常低。此外,Enquan Assets在今年的定量对冲策略中放弃了对任何股票的购买,而关注期权的多策略在期权策略的时机和保护方面发挥了量化优势,使业绩曲线更加平滑。

“Innocent”是Inno Assets混合战略产品,属于该公司的低风险和中等风险产品线,并运行基于人工智能的Alpha战略。 Inno(上海)资产介绍,2019年上半年超额收益水平远远超过前两年,主要原因是市场波动,不能持续多久,但下半年仍有可能高于此前的水平年份。

NNN

相对价值策略对冲基金2019年1月至6月排名前20位

序列号

产品名称

投资顾问

基金经理

累积净值

自今年以来的收益率(%)

1

天瓴 - 幻方星辰12号

天蝎投资

王勇

3.3650

76.13

2

鑫源10号

股权资产

张登,邢亚杰

1.7660

55.18

3

天瓴 - 幻方星辰10号

天蝎投资

王勇

1.4388

45.88

4

天瓴 - 幻方星辰9号

天蝎投资

王勇

1.4919

45.21

5

Enquan期权定量套期保值

Enquan Assets

郑小龙

1.2990

42.12

6

天柱 - 魔幻广场之星11

天蝎投资

王勇

2.1826

41.26

7

明溪量子2号

明溪资产

张向芳

1.6118

41.17

8

Zee Quantification No. 1

则以资产

唐恩明

1.3756

40.31

9

Jingqi Jinniu Sirui

京奇投资

范思琪

2.8088

40.29

10

Inno飞跃

Inno(Shanghai)Assets

徐顺安

2.6942

38.90

11

浮石独家2

浮石投资

郑斌

1.3849

38.24

12

策牛量化对冲第1号

泽牛资产

郑小龙

1.0940

36.58

13

席世润西岳绿篱第1号

席世润投资

关羽

1.6803

34.99

14

致远若谷2

珠海志成卓远

史帆

1.3250

33.84

15

Lishi Macro Hedge第1阶段

励德施投资

肖世明

1.1561

32.64

16

中钢多策略第一阶段

中钢投资

戴建峰

1.2590

31.28

17

没有金额10期

无限资本

孙燕

1.2897

31.07

18

名仕量化No.13

名仕投资

许姬

1.3818

30.75

19

不超过1

无限资本

孙燕

1.3006

30.60

20

工业海通是无限的

无限资本

孙燕

1.2940

29.40

私募网络数据中心,采取6月底公布的最新一天的净值参与排名

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